Modelo Credit Scoring PYMES para la medición del riesgo de morosidad de pequeña y mediana empresa : un caso de aplicación en entidad financiera

Proyecto de graduación (Licenciatura en Administración de Empresas. Énfasis en Finanzas) Instituto Tecnológico de Costa Rica, Escuela de Administración de Empresas, 2013.El presente proyecto de graduación consiste en un estudio técnico acerca de la posible existencia de métodos y herramientas que utiliza una entidad financiera para el análisis de riesgo de una empresa PYMES interesada en optar por un crédito empresarial. Así mismo este documento propone una herramienta que concentra los elementos más relevantes en el análisis inicial de un nuevo cliente o persona jurídica potencial para optar por un financiamiento bancario. Dado lo anterior el proyecto se estructura de la siguiente manera: Capítulo I Generalidades de la investigación, Capítulo II Marco Metodológico, Capítulo III Revisión del Estudio del Arte, Capítulo IV Puesta en práctica, Capítulo V Concepción de la MATRIZ SCORING PYMES, Capítulo VI Desarrollo y Análisis Estructural, Capítulo VII Conclusiones y Capitulo VIII Recomendaciones

diseño de investigación del modelo estadístico para estimar la probabilidad de impago de créditos de un banco guatemalteco mediante regresión logística multivariada.

Propone un modelo estadístico para estimar la probabilidad de impago de créditos de un banco del sistema guatemalteco mediante regresión logística multivariada

Evaluación del riesgo crediticio y su influencia en la morosidad en la empresa Hortus S.A. en Peru (2020)

El presente trabajo de investigación tiene como propósito la evaluación de los procesos de los riesgos crediticios y determinar su influencia en la morosidad debido a que es uno de los problemas que más aquejan a la empresa Hortus S.A y de esta manera poder minimizar el riesgo de crédito y lograr mayores niveles de rentabilidad. Ante la problemática expuesta, se estableció como objetivo principal, determinar el plan de mejora de la evaluación del riesgo crediticio con la morosidad de la empresa Hortus S.A., en el País de Perú el año 2020. Asimismo, se planteó como hipótesis general, que la evaluación de riesgo crediticio estaría influyendo significativamente en la morosidad de la empresa Hortus S.A., en el País de Perú el año 2020. El tipo de investigación es aplicada, y el método de investigación es hipotético- deductivo. El diseño específico de investigación es no experimental, descriptivo, correlacional y transversal. La población está conformada por 30 personas que laboran en la empresa Hortus S.A., en Perú, de las cuales 7 laboran en el área de crédito y cobranza, y 23 laboran en el área de ventas. La muestra es no probabilística e intencional. Para la recogida de información se ha utilizado un cuestionario. La conclusión general obtenida es que el riesgo crediticio se relaciona con la morosidad en la empresa Hortus S.A., la cual se percibe como apropiado por parte de sus colaboradores, pero presenta deficiencias en: Las ventas forzadas por tema de amistad, cultivos de alto riesgo, volumen por encima de su capacidad de pago y rotación de producto, las cuales repercuten en el riesgo y recuperación de crédito, afectando directamente a la morosidad de los créditos vencidos así como a la gestión de la cartera atrasada por tramos, por lo cual hay que mejorarla

Planeamiento estratégico sector microfinanciero de la Región Junín

El sector microfinanciero es uno de los sectores clave en el desarrollo de la región Junín, fomentando el dinamismo en la economía y ayudando a combatir la pobreza. La región Junín ha sido la región con mayor crecimiento del PBI a nivel nacional, y ha ido escalando posiciones en el ranking de competitividad año tras año, cuenta con mucho potencial y entorno favorable para el desarrollo de las microfinanzas lo cual ha llevado a convertirse en una de las ciudades más importantes del país. La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras de Fondo de Pensiones, tiene como misión promover el crecimiento sostenible y competitivo, así como también promover el fortalecimiento de las instituciones financieras y velar por un adecuado servicio, atención e información de éstas para con los clientes y usuarios. Todas las entidades del sistema financiero nacional se rigen por la Ley 26702: Ley General del Sistema Financiero y del Sistema de Seguros y Orgánica de la Superintendencia de Banca y Seguros, la cual regula todas las operaciones de las instituciones del sector. La presente tesis plantea un planeamiento estratégico para el Sector Microfinanciero de la región Junín, que permitirá aprovechar el potencial de la región para poder incrementar los índices de bancarización ayudando a salir de la pobreza a más familias así como también incrementar la rentabilidad económica y social de las instituciones que conforman el sector mediante estrategias innovadoras y disruptivas aprovechando la tecnología en todas sus ramas, todo esto al 2022The microfinance sector is one of the key sectors in the development of the Junín region, fostering dynamism in the economy and helping to fight poverty. The Junín region has been the region with the highest GDP growth at the national level, and has been climbing positions in the competitiveness ranking year after year. It has a lot of potential and a favorable environment for the development of microfinance, which has led to one of the most important cities in the country. The Superintendency of Banking, Insurance and Pension Fund Administrators, has as its mission to promote sustainable and competitive growth, as well as to promote the strengthening of financial institutions and to ensure an adequate service, attention and information of these to the clients and users. All the entities of the national financial system are governed by Law 26702: General Law of the Financial System and the Insurance and Organic System of the Superintendency of Banking and Insurance, which regulates all the operations of the institutions of the sector. This thesis proposes a strategic planning for the Microfinance Sector of the Junín region, which will allow to take advantage of the region's potential in order to increase the banking penetration indexes helping to leave more families out of poverty as well as increasing the economic and social profitability of the institutions that make up the sector through innovative and disruptive strategies, taking advantage of technology in all its branches, all this by 2022Tesi

Las fábricas de crédito como un mecanismo de mitigación del riesgo de crédito de los procesos de concesión de microcrédito, caso: "Cooperativas de ahorro y crédito primer segmento"

La evolución del Sistema Financiero Ecuatoriano en los años 2008 al 2015 ha tenido una tendencia creciente, presentando una tasa de crecimiento promedio anual del 11%; siendo la mayor tasa de crecimiento promedio anual el del sector cooperativo 19%. Las cooperativas son sociedades de personas que se han unido en forma voluntaria para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad conjunta y de gestión democrática con personalidad jurídica de derecho privado y de interés social. Las mismas que se rigen por la Ley de Economía Popular y Solidaria y los valores y principios universales del cooperativismo y las prácticas del Buen Gobierno Cooperativo. (LOEPS 2012). Las cooperativas de ahorro y crédito controladas en un principio por la Superintendencia de Bancos una vez que se aprobó la Ley de Economía Popular y Solidaria pasaron a control de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS). La Resolución No. 038-2015-F (Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 2015) resuelve en su Artículo 1, calificar en segmentos las cooperativas de ahorro y crédito según el monto de sus activos, creando para los fines 5 segmentos. El presente trabajo se enfoca en el análisis de la cartera y evolución de las Cooperativas del segmento 1 y propone la implementación de la Fábrica de Crédito que constituye una herramienta transversal que facilita el cumplimiento adecuado de procesos de prospección, análisis y aprobación de microcréditos; todos los procesos y subprocesos del macroproceso de concesión de microcréditos están orientados a la recopilación y confirmación de la información, análisis de sustentabilidad de la misma para la aplicación de pre-scores y scores finales de los sujetos de crédito, insumos importantes para que los niveles correspondientes de la entidad aprueben o nieguen las solicitudes de crédito. La metodología utilizada es un estudio descriptivo de las mejores prácticas de concesión de microcréditos al igual que investigación de campo con expertos de la Cooperativa de segmento 1, Cooprogreso, en cuanto a sus procesos de concesión de microcréditos

Buenas prácticas en la gestión de riesgo crediticio de Instituciones microfinancieras: caso cuatro cajas municipales de ahorro y crédito

El costo del crédito para las empresas especializadas en microfinanzas, presentan altos riesgos; generalmente sus clientes no cuentan con historial crediticio, a pesar que los montos del crédito son pequeños, el costo de sus carteras de crédito puede ser elevados (Banco Central de reservas del Perú - BCRP) La presente investigación tiene como objetivo identificar las buenas prácticas en la gestión de riesgo crediticio de las Instituciones Microfinancieras (IMF) con mejores resultados de gestión de créditos y rentabilidad. La muestra de esta investigación, comprende a cuatro de las principales cajas municipales de ahorro y crédito (CMAC): CMAC Piura, CMAC Huancayo, CMAC Cuzco y CMAC Arequipa; las mismas que representan el 70% de participación de todas las colocaciones de crédito a la MIPYMES entre las IMF, teniendo en consideración que la cartera de créditos que administran mantiene una tasa de 5.4% de mora. Para nuestra investigación, hemos entrevistado al ejecutivo principal del área de riesgo de las cuatro IMF antes comentadas, siendo su lista de respuestas tabulada y contrastada con el resultado financiero exitoso.The cost of credit for microfinance companies presents higher risks, their customers don’t have a history credit score, always the cost of their credit portfolio may be high, although the customer credit has low amount (Central Reserve Bank of Peru .p.3). Our thesis has as objective to identify good credit risk management practices of microfinance institutions with better credit portfolio management and profitability. The sample included the four main municipal savings banks, which represent 70% of the participation of all microfinance institutions, at the same time, the loan portfolio they manage maintains a 5.4% default rate. For our research, We has interviewed the main risk area executive of four microfinance company, their answers list was tabulated and contrasted with the successful financial result.Tesi

Estimación del riesgo de crédito en una empresa multinacional del sector de muebles

Las organizaciones actualmente deben crear conciencia sobre la importancia de la valoración y cuantificación de los posibles riesgos a los que se ven expuestos en el desarrollo de su actividad -- Adicionalmente, conocer las diferentes regulaciones nacionales e internacionales que permitan crear estimaciones y marcos de referencia para la estimación de posibles pérdidas y los efectos que podrían tener dentro de las compañías -- Es tema principal de este trabajo la estimación y cuantificación de los riesgos de Crédito a los que se encuentra expuesto una Empresa Multinacional del sector de muebles -- Se expone un análisis de valor en riesgo (VaR) al 95% -- Se realizará una simulación por medio de un paseo aleatorio de los días de cartera para hallar el máximo valor de incumplimiento con un nivel de confianza del 95%, con esto se pretende estimar y cuantificar las posibles pérdidas por el no pago de los créditos ofrecidos -- Por lo mismo, se tomará información de los clientes de la compañía de la base de datos de la empresa SM durante un periodo de seis año

Business consulting – Cooperativa de Ahorro y Crédito San José de Cartavio

El objetivo de la presente consultoría es definir el problema principal que viene afectando a la Coopac San José de Cartavio, esto se analizado mediante la revisión integral de la entidad para brindar propuestas de solución a los problemas que presenta. En este sentido, producto del análisis se ha identificado como problema principal que viene afectando a la línea del negocio como a los productos microfinancieros activos y pasivos en los tipos de productos que ofrece la Cooperativa, relacionados con el riesgo crediticio en el proceso de admisión, evaluación y recuperación. Por ello, para brindar una solución a la problemática de la Cooperativa, el equipo tuvo que apoyarse de literatura relacionada para la investigación, teniendo que plantear un diagrama de causa-efecto para revelar cuales son las principales causas del problema señaladas como claves que vienen afectando el deterioro de los indicadores de gestión para que esta sea competitiva como (i) equilibrar la composición de la Cartera por tipo de crédito, (ii) optimizar el indicador de rentabilidad, (iii) mejorar los ratios de solvencia y liquidez y (iv) reducir los ratios de mora, car y cobranza judicial. En este sentido, se proponen siete enfoques que permitan dar solución como son: (a) actualizar marco normativo, (b) confeccionar plan estratégico del negocio, (c) brindar capacitación enfoque riesgo crediticio, (d) realizar seguimiento al registro de información, (e) definir plan de inversiones en equipos y tecnología, (f) desarrollar campañas de seguimiento y recuperación de créditos, y (g) mantener una comunicación permanente con la SBS para evitar malas prácticas. Asimismo, se evaluaron los indicadores financieros para prospectar la tendencia en relación con los cambios del entorno del sector.The objective of this consultancy is to define the main problem that has been affecting the Coopac San José de Cartavio, this is analyzed through the comprehensive review of the entity to provide proposals for solutions to the problems it presents. In this sense, the analysis has identified as the main problem that has been affecting the line of business as active and passive microfinance products in the types of products offered by the Cooperative, related to credit risk in the process of admission , evaluation and recovery. Therefore, to provide a solution to the problem of the Cooperative, the team had to rely on related literature for the research, having to propose a cause-effect diagram to reveal which are the main causes of the problem indicated as keys that have been affecting the deterioration of management indicators so that it is competitive, such as (i) balancing the composition of the Portfolio by type of credit, (ii) optimizing the profitability indicator, (iii) improving solvency and liquidity ratios and (iv) reducing the NPA, CAR and judicial collection ratios. In this sense, seven approaches are proposed to provide solutionssuch as: (a) updating the regulatory framework, (b) preparing a strategic business plan, (c) providing training with a credit risk approach, (d) monitoring the registration of information, (e) defining investment plan in equipment and technology, (f) developing credit monitoring and recovery campaigns, and (g) maintain permanent communication with the SBS to avoid malpractice. Financial indicators were also evaluated to forecast the trend in relation to changes in the sector's environment

Beneficios que obtienen las fintech en Colombia a través de la incorporación de sistemas de reconocimiento facial en el otorgamiento de crédito.

El presente documento se enfocará en la industria Fintech: “firmas que se apalancan en la tecnología para transformar productos, servicios y procesos de la actividad financiera tradicional” (Colombia Fintech, 2019a, p.1) y dentro de aquellas que otorgan créditos digitales. Adicionalmente, esta investigación se centrará en la tecnología de reconocimiento facial para descubrir los beneficios que proporcionaría el uso este tipo de sistemas en el otorgamiento de crédito en las Fintech de Colombia. Así mismo, se analizará si la inclusión de estos sistemas de reconocimiento facial en el proceso de otorgamiento de crédito se encuentra alineados con los enfoques descritos en el modelo DIPLOMA (Digital, Innovative, Pricing, Learning, Openness, Modern, and Agile), el cual describe el impacto de la transformación digital en la creación de valor en los servicios Fintech.1. Introducción ; 2. Planteamiento del problema ; 3. Preguntas e hipótesis ; 4. Objetivos ; 5. Estado del arte ; 6. Marco teórico ; 7. Metodología ; 8. Resultados ; 9. Conclusiones ; 10. Recomendaciones.Magíster en Administración de Empresas, CESA.Maestrí